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中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投
- 2021-09-29 14:27-

  二〇二一年一月中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  本基金经2020年10月16日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2602号文募集注

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,

  但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。

  投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信

  息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投

  资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价

  格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量

  赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金

  投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资

  策略引致的特有风险,等等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

  本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股

  本基金主要投资政策性金融债,可能会面临政策性银行发生改制后的信用风险、政策性

  投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本

  基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投

  资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的20%,但在基金运

  作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过20%的除外。法律法规或监管机构另

  有规定的,从其规定。中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实

  施之日起一年后开始执行。中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  二十四、备查文件110中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公

  开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管

  理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以

  下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以

  下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规以及《中银彭博巴克莱政策性银行

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

  真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

  的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

  合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基

  金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

  和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲

  了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  1、基金或本基金:指中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金

  4、基金合同:指《中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金合同》

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银彭博巴克莱政策性银

  行债券1-5年指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书或本招募说明书:指《中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券

  7、基金份额发售公告:指《中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金

  8、基金产品资料概要:指《中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金

  9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

  10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

  会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,

  自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

  律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券

  12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,

  并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集

  证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

  14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

  实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

  16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

  17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

  19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

  存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

  关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试

  点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

  22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格

  境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

  24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金

  25、销售机构:指中银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

  他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业

  26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金

  账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

  27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中银基金管理有限公司或接

  受中银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

  29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

  申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务引起的基金份额变动及结余情况的账户

  30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

  31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,

  32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3

  35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  39、《业务规则》:指中银基金管理有限公司有关证券投资基金登记业务的规则,由基

  40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

  41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

  42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

  43、摆动定价机制:指开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,

  将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金

  44、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,

  申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

  金份额的行为中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

  46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款

  金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受

  47、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

  换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

  49、基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其

  50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

  53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

  54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

  予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协

  议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

  55、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息

  披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电

  56、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处

  置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工

  57、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值

  存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在

  重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  58、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼

  贝莱德投资管理(英国)有限公司相当于人民币1650万元的美元16.5%

  章砚(ZHANGYan)女士,董事长。国籍:中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公

  共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场

  部主管、助理总经理、总监,总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。

  李道滨(LIDaobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有

  限公司执行总裁。2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部

  韩温(HANWen)先生,董事。国籍:中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中

  国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理,通州支行

  副行长,海淀支行副行长,上地支行副行长(主持工作)、行长,丰台支行行长等职。

  杨柳(YANGLiu)先生,董事。国籍:中国。2019年9月起担任中银基金管理有限公

  司董事。武汉大学经管学院企业管理硕士研究生。现任中国银行财富与私人银行部副总经理。中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  曾任中国东方信托投资公司(原中国银行信托公司)副处长、处长,中国银行托管部处长、

  曾仲诚(PaulTsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、

  董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾

  先生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及

  其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范

  围的市场、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投资银

  行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾

  于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险

  管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大

  赵欣舸(ZHAOXinge)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾

  在美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)

  等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融MBA

  杜惠芬(DUHuifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国

  俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财经大

  学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立董事。

  曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院(筹)

  付磊(FuLei)先生,独立董事。国籍:中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首

  都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审

  计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师

  协会学术委员,江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限公司独立

  董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事等职。

  孙祁祥(SUNQixiang)女士,独立董事。国籍:中国。北京大学经济学博士。现任北

  京大学经济学院教授,博士生导师。兼任北京大学政府和社会资本合作(PPP)研究中心主

  任、北京大学中国保险与社会保障研究中心主任。曾任北京大学经济学院院长、亚太风险与

  2、监事中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  卢井泉(LUJingquan)先生,监事,国籍:中国。南京政治学院法学硕士。历任空军

  指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事

  赵蓓青(ZHAOBeiqing)女士,职工监事,国籍:中国,研究生学历。历任辽宁省证

  券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交

  李道滨(LIDaobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。

  欧阳向军(JasonX.OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿

  商学院高级管理培训班(Wharton-SACExecutiveProgram)毕业证书,加拿大西部大学毅伟商

  学院(IveySchoolofBusiness,WesternUniversity)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾

  在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事

  金融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基

  金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、

  张家文(ZHANGJiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕

  士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区

  闫黎平(YANLiping)女士,副执行总裁。国籍:中国。中国人民大学法学院法学硕士。

  2019年加入中银基金管理有限公司,现任中银基金管理有限公司副执行总裁。曾任南方基

  奚鹏洲(XIPengzhou)先生,投资总监(固定收益),国籍:中国。曾在中国银行交易

  中心(上海)担任高级交易员。2009年进入公司,先后在投资管理部担任固定收益投资总

  监、基金经理。2012年11月至今担任固定收益投资部总经理、基金经理。

  李建(LIJian)先生,投资总监(权益),国籍:中国。曾在深圳市有色金属财务有限

  公司研究部、联合证券有限公司上海总部、恒泰证券有限公司、上海远东证券有限公司工作。

  2005年加入公司,先后担任投资管理部研究员、基金经理,固定收益投资部副总经理、基

  4、拟任基金经理中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  田原(TIANYuan)先生,工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收

  益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。2019年2月至今任中银丰进定期开

  放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券

  指数证券投资基金基金经理,2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投

  资基金基金经理,2020年10月至今任中银智享基金基金经理,2020年12月至今任中银中

  债1-5年期国开行债券指数基金基金经理。具有10年证券从业年限。具备基金从业资格。

  成员:奚鹏洲(投资总监(固定收益)、李建(投资总监(权益))、张发余(研究部总

  根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责:

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1、基金管理人承诺中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等

  法律法规的活动,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。

  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关

  (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋

  (2)不利用基金财产或职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

  (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄漏在

  任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划

  基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险,保证合法合规经营运作,在充分

  考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措施而

  (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,形成守法经营、

  (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产

  的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展;中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、

  (1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵

  盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;设立健全的内控管理制度和体系,做到内控管理

  (2)有效性原则。通过科学的内控管理方法和系统化的管理工具,建立合理的内控程

  序,维护内控制度的有效执行,确保公司和基金的合规稳健运作,提高内控管理的有效性;

  (3)权责匹配原则。内控管理中的职权和责任在公司董事会、管理层、下属各单位(各

  部门、各分支机构、各层级子公司)及工作人员中进行合理分配和安排,做到权责匹配,所

  (4)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、

  (5)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡;在治理结构、

  (6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,

  (7)防火墙原则。公司投资、交易、研究、市场营销等相关部门,应当在空间上和制

  度上适当隔离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内部信息的人员,应制定严格的

  (8)及时性原则。内部控制管理反映行业发展的新动向,及时体现法律法规、规范性

  基金管理人制定内部控制制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管

  规则;应当涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于每位员工;以审慎经营、防范和化

  解风险为出发点;并随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外

  基金管理人内部控制的基本要素主要包括控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通和

  内部监控。各要素之间相互支撑、紧密联系,构成有机的内部控制整体。中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  股东会是基金管理人的最高权力机构,依照有关法律法规和公司章程行使职权,并承担

  相应的责任。股东会选举董事组成董事会,董事会下设风险管理委员会、审计委员会和人事

  薪酬委员会。监事依照法律法规和公司章程的规定,对公司经营管理活动、董事和公司管理

  层的行为行使监督权。基金管理人通过自上而下的有序组织体系,有效贯彻内部控制制度,

  基金管理人设立内部控制和风险防范的三道防线,建立并持续完善研究和投资决策、交

  易执行、市场营销、产品研发、基金运营业务、风险管理、法律合规、内部审计、信息系统

  管理、危机处理、信息披露、财务管理、人力资源管理等各业务环节的体系和制度,形成科

  (1)基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露线)基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  个人股份共同组成的股份制商业银行,总行位于上海,是上海证券交易所主板上市公司,股

  上海银行以“精品银行”为战略愿景,以“精诚至上,信义立行”为核心价值观,近年来通

  过推进专业化经营和精细化管理,着力在中小企业、财富管理和养老金融、金融市场、跨境

  上海银行目前在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、无锡、绍

  兴、南通、常州、盐城等城市设立分支机构,形成长三角、环渤海、珠三角和中西部重点城

  市的布局框架;发起设立四家村镇银行、上银基金管理有限公司、上海尚诚消费金融股份有

  限公司,设立上海银行(香港)有限公司和上银国际有限公司,并与全球120多个国家和地

  上海银行自成立以来市场影响力不断提升。被中国银行业协会授予城商行工作“卓越贡

  献奖”。被中国企业联合会、中国企业家协会评为2019年中国企业500强第219名、2019中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  年中国服务业企业500强第85名。被证券时报授予2019中国城商行资产管理品牌“君鼎奖”。

  在英国《银行家》杂志2019年度发布的“全球银行1000强”榜单中,按照一级资本排名,

  上海银行位居第68位,较上一年度上升8位。近年来,上海银行在该榜单中排名连年提升。

  国际评级机构穆迪投资者服务公司授予上海银行的长期发行人和长期存款评级从“Baa3”上

  调至“Baa2”,短期发行人和短期存款评级从“Prime-3”上调至“Prime-2”,评级展望稳定。反

  截至2020年6月末,上海银行资产总额23,882.29亿元,较上年末增长6.76%,存款总

  额(不含应计利息)为12,841.08亿元,较上年末增长8.27%;客户贷款和垫款总额为10,288.65

  亿元,较上年末增长5.80%;拨备覆盖率330.61%,较上年末下降6.54个百分点。

  上海银行总行下设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设托管产品部、托

  管运作部、行管运作部、稽核监督部、系统管理部,平均年龄30岁左右,100%员工拥有大

  上海银行于2009年8月18日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投资基金托管

  截至2020年9月末,上海银行已托管62只证券投资基金,分别为天治新消费灵活配置

  混合型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、中证财通中国可持

  续发展100(ECPIESG)指数增强型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、

  浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、前海

  开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、中

  银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基

  金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞

  兴灵活配置混合型证券投资基金基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债

  券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、大成慧成货币市场证券投资基金、嘉实

  稳瑞纯债债券型证券投资基金、嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金、博时裕弘纯债债券型证

  券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基

  金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、永赢荣益债券型证券投资基金、长江可转债债

  券型证券投资基金、建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、国融融信消费严选混合

  型证券投资基金、博时悦楚纯债债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金、中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  大成中债1-3年国开行债券指数增强型证券投资基金、蜂巢添幂中短债债券型证券投资基

  金、博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、广发景富纯债债券型证券投资

  基金、富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金、兴业中证银行50金融债指数证券

  投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧同益一年定期开放债

  券型发起式证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富洋

  纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、国金惠

  安利率债债券型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、景顺

  长城泰申回报混合型证券投资基金、南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博

  时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证

  券投资基金、汇添富鑫福债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、东方臻

  慧纯债债券型证券投资基金、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金、广发中债

  3-5年政策性金融债指数证券投资基金、长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、

  博时鑫荣稳健混合型证券投资基金、惠升和悦债券型证券投资基金、新疆前海联合泓旭纯债

  1年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券

  投资基金、国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放

  式指数证券投资基金、诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金、国联安增盛一年定

  期开放纯债债券型发起式证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金和浙商惠隆

  严格遵守国家有关法律法规、行业监管规章和本行有关规定,守法经营、规范运作、严

  格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完

  上海银行基金托管业务内部风险控制组织结构是由总行风险管理部门和资产托管部共

  同组成。托管业务风险控制纳入全行的风险管理体系;资产托管部配备专职人员负责托管业

  (1)全面性原则:监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到资

  产托管部所有的部室、岗位和人员。中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  (2)独立性原则:资产托管部内设独立的稽核监督团队,保持高度的独立性和权威性,

  (3)相互制约原则:各业务部室在内部组织结构上形成相互制约,建立不同岗位之间

  (4)审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营为前提,保证托管资产

  的安全与完整;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设机构或新增业务时,

  (5)有效性原则:内部控制体系应与所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,

  内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行

  相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权

  (1)建立明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范

  (3)专门的稽核监督人员组织各业务部室进行风险识别、评估,制定并实施风险控制

  (5)定期开展业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。

  (6)制定完备的应急预案,并组织员工定期演练;建立异地灾备,保证业务连续不中

  基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办

  法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限

  制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、

  申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。

  基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为,应及时以书面形式通知

  基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回

  函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理

  人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管

  基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金

  合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

  基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其

  他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报

  办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼

  “中银基金”官方微信服务号(在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注)

  中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)

  (2)上海天天基金销售有限公司中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  客户服务热线br/

  客户服务热线中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以上述销售机构的规定为准。

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并在基

  (二)登记机构中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼

  经办会计师:张振波、沈兆杰中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、

  基金合同及其他有关规定募集,经2020年10月16日中国证监会证监许可[2020]2602号文

  通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金管理人网站公

  本基金认购采取全额缴款认购的方式。若认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。

  自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构

  投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的

  本基金可设置募集规模上限,具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或

  其他公告。中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  根据基金销售情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与基

  金托管人协商,在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的费

  率水平、收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需及时公告

  本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间详见基金份额发售公告及销售机构相关

  当日(T日)在规定时间内提交的申请认购本基金基金份额的投资者,通常可在申请日

  (T日)后的第2个工作日(T+2)后(包括该日)到网点查询交易情况,但此确认是对认

  投资人开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序,请参阅基金份额发售公告。

  基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收

  到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,

  本基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发

  认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生

  的收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基

  金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。认购利息保留到小

  数点后2位,小数点后2位以后部分舍去,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例:某投资人投资10,000元认购本基金,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,则

  即投资人投资10,000元认购本基金,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到

  投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购费用按每笔认购申请单独计算,已受理

  在基金募集期内,投资者可多次认购基金份额。投资者通过基金管理人电子直销平台或

  基金管理人指定的其他销售机构认购本基金份额时,首次认购最低金额为人民币10元(含

  认购费,下同),追加认购最低金额为人民币10元;通过基金管理人直销中心柜台认购本

  基金份额时,首次认购最低金额为人民币10000元,追加认购最低金额为人民币1000元。

  募集期间有权设置投资者单个账户持有基金份额的比例和最高认购金额限制。如本基金中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的20%,基金管理人可以采取比

  例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可

  能导致投资者变相规避前述20%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申

  有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利

  基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集

  金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管

  理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会

  书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证

  监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集

  2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款

  3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、

  《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

  资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现

  前述情形的,基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》,并向中国证监会报告,但不

  如果本基金投资的政策性金融债发行人、政策性银行发生改制,且可能对基金投资运作、中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  基金份额持有人利益产生重大影响的,经履行适当程序后,本基金可转型或清盘。

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明

  书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网

  站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

  券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

  基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

  换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进

  4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

  5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登

  记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立,申购款

  项将退回投资人账户,基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何

  基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。基金份额

  持有人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额

  赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

  日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提

  交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其

  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收

  到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及

  时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

  在法律法规允许的范围内,登记机构可根据《业务规则》,在不影响基金份额持有人利

  益的前提下,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以

  1、投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金

  份额时,每次申购最低金额为人民币10元(含申购费,下同);通过基金管理人直销中心柜

  台申购本基金份额时,首次申购最低金额为人民币10000元,追加申购最低金额为人民币

  1000元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最低金额的限制。中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金管理人不对投资人每个基金交易账户

  3、基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但本基金单一投

  资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的20%(但在基金运作过程中因基金份

  额赎回等情形导致被动达到或超过20%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其

  4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人

  应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

  金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险

  控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

  5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量

  限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

  6、基金管理人可与其他销售机构约定,对投资人委托其他销售机构办理基金申购与赎

  本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、

  本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份

  本基金的赎回费率如下:中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  注:投资人通过日常申购所得基金份额,持有期限自登记机构确认登记之日起计算。

  投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持

  有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持续持有期少于7日的投资人,将赎

  回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日的投资人,所收取赎回费用总额的25%

  3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产

  生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公

  4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费

  5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况履行

  相关程序后,对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,制定基金促销计划,定期

  或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对基金销售费用实行

  6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估

  值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金

  财产承担。中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  例:某投资人投资50,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则

  即:投资者投资50,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则其

  本基金采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准进行计算。计

  上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金

  例:某投资人赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为三年,对应的赎回费率为0%,

  投资者赎回本基金10,000份基金份额,持有期限为三年,假设赎回当日基金份额净值

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申

  购申请;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

  估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应

  3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4、接受某笔或某些申购申请影响或损害现有基金份额持有人利益时。中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业

  6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销

  7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

  8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或

  发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人

  的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人

  的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎

  回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的

  活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

  3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在

  当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,

  应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期

  支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎

  回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人

  (十)巨额赎回的情形及处理方式中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

  申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

  资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当

  日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办

  理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受

  理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

  选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,

  当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,

  无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为

  止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  (3)当基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回申请超过前一开放日基金总

  份额10%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因

  支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

  波动时,基金管理人可以对该单个基金份额持有人超出前一开放日基金总份额10%的赎回

  申请实施延期办理,对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消

  赎回,具体参照上述(2)方式处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无

  优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。

  而对该单个基金份额持有人前一开放日基金总份额10%以内(含10%)的赎回申请与其他

  投资者的赎回申请按上述(1)、(2)方式处理,具体见招募说明书或相关公告。

  (4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必

  要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过

  当发生上述巨额赎回并延缓支付或延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

  募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两

  日内在规定媒介上刊登公告。中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂

  2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上刊登基金重

  3、如发生暂停的时间超过1日,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人

  应根据《信息披露办法》的规定在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

  管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人

  届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

  交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金

  份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是

  指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

  人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件

  的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投

  资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管

  理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  (十六)基金份额的冻结和解冻中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认

  在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

  会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登

  记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理

  本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规

  本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求

  跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误

  本基金主要投资于标的指数的成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还

  可以投资于国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国

  本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增

  本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其

  中标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有

  现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

  本基金的标的指数为彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数(BloombergBarclaysChina

  如果指数发布机构变更或停止该指数的编制及发布、或由于指数编制方法等重大变更导

  致该指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,

  或在指数使用许可协议到期后基金管理人与指数发布机构就后续指数许可使用费协商不成

  时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并按照监

  管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数。中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更

  标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。若标的指数变更对基金投资无实

  质性影响(包括但不限于标的指数供应商变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人

  大会。变更标的指数应当在规定媒介上及时公告。无需召开基金份额持有人大会的,基金管

  理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并公告。标的指数更换后,基金管理人

  本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代

  表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益

  在正常市场情况下,本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调

  整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步

  构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和动态调整。

  本基金主要采用抽样复制策略,根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照

  分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。主要投资于标的指数中具有代表性的部分成

  份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和

  分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层

  级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均

  成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标

  本基金将定期评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,对组合进行调

  整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。当市场波动、大额申赎等原因中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑实际的市场流动性情况、交易成本、

  基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投

  当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投

  资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,

  为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投

  资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套

  利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定

  价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度

  3、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标

  的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说

  本基金管理人实行的投资决策机制是:在投资决策委员会授权范围内,分管投资领导领

  投资决策委员会:根据研究报告,负责制定整体投资策略和原则,审定季度资产配置调

  整计划和转持股份产品的投资方案;参考投资报告,审定核心投资对象和范围,并定期调整

  投资原则和投资策略。中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  基金经理:在投资决策委员会的授权范围内,参考投资决策委员会的资产配置建议、行

  业投资比例和整体组合的绝对和相对风险控制水平,关注整个资产组合的风险收益水平、增

  值性、稳定性、分散性和流动性等特征,并结合自身对证券市场的分析判断,确定具体的投

  资品种、数量和买卖时间,构建和优化投资组合,并进行日常分析和管理。为有效控制组合

  风险,基金经理只有获得投资决策委员会的批准,才可以超越权限超配个别证券。

  基金经理助理/投资分析员:通过内部调研和参考外部研究报告,定期提出宏观分析、

  行业分析、公司分析以及数据模拟的各类报告或建议,提交投资决策委员会,作为投资决策

  数量分析人员通过数量模型发现潜在投资机会,运用组合业绩评估系统,定期对投资组

  合中大类资产配置、行业配置、风格轮动、个股选择、个券选择、买卖成本等对整体业绩的

  贡献进行归因分析。风险管理人员对投资组合的风险进行分析、监控和报告。根据反馈结果,

  研究人员从基本面对宏观经济、行业、个券、和市场走势提出研究报告,数量小组利用

  集成市场预测模型和风险控制模型对市场、行业、个券进行分析和预期收益测算。

  投资决策委员会依据上述研究报告,定期(月)或遇重大事项时召开投资决策会议,决

  定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。

  在投资决策委员会制定的投资原则和资产配置原则下,基金经理根据研究人员和数量小

  组的投资建议,结合自身对证券市场的分析判断,制定大类资产配置、行业配置及个股投资

  策略,在严格贯彻投资流程和投资纪律的基础上,严格控制风险构建投资组合,进行投资组

  基金经理直接向交易部下达交易指令。交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统

  一执行投资组合计划,进行具体品种的交易,并将执行结果反馈基金经理确认。交易执行结

  (5)业绩评估中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  数量小组和风险控制小组利用公司开发的业绩评估系统,对投资组合中整体资产配置、

  投资组合、个股选择、个券选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行分析。该评估结果

  基金经理将根据市场状况,结合行业、个股的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎

  回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整。

  本基金的业绩比较基准为彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数(BloombergBarclays

  若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可依据维护基金份

  额持有人合法权益的原则,根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准,无需召开基金

  份额持有人大会,但基金管理人调整业绩比较基准应按照监管部门要求履行适当程序并取得

  基金托管人同意后,报中国证监会备案,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》

  本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股

  (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中标的指数成份券、备

  (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的

  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%,完全按照

  有关指数的构成比例进行证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制;中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,

  完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;

  (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

  的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得

  (7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因

  证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金

  (8)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

  购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  除第(2)、(7)、(8)条之外,因证券市场波动、证券发行人合并、标的指数成份

  债券调整、标的指数成份债券流动性限制、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

  投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

  的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

  如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

  法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后本基金投资不再受

  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;中银彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

  与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

  易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利

  益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事

  先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

  议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

  法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基。

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